做空欧元兑美元和澳元兑美元在T+3至T+10至间也表现良好-明日新闻-江西抚州新闻
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Simpson-做空欧元兑美元和澳元兑美元在T+3至T+10至间也表现良好-江西抚州新闻

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美聯儲每次會議都是獨一無二的觀察的時間越長,就會有越多的外部因素影響結果

有趣的是,英鎊兌美元總體上似乎仍傾向於做空,儘管在美聯儲降息後到達T+20之前,英鎊兌美元的關係不那麼明顯。

總體而言,在美聯儲降息1-2周后,美元兌歐元、英鎊、日元、澳元和紐元有走強的趨勢。

美元兌英鎊表現突出,其平均回報率在T+3至T+20之間持續上漲

  Simpson还将回报率的中值视为“典型”回报的近似。此举旨在剔除可能有利于平均回报率的异常值。

在美聯儲降息之前(美聯儲試圖引導市場預期),前瞻性指引基本上是缺失的

做空歐元兌美元和澳元兌美元在T+3至T+10至間也表現良好,不過平均回報較低

在T+5附近做空歐元兌美元和做多美元兌瑞郎似乎是有吸引力的策略

  接下来关注的是标普500指数和大宗商品市场的回报率均值和中值,Simpson将重点关注支撑其平均水平的中值回报率。

不過,在分析數據時需要考慮以下幾點因素:

市场是以美元兑其他货币表示(比如美元兑欧元)

事實證明,從平均和中值回報率來看,做多標普500指數在T+0至T+20之間是有利可圖的

有趣的是,在美聯儲降息之後,美元兌紐元的平均回報率在T+2至T+3之間減少

注意到,在T+1至T+20的时间里,英镑兑美元有超过50%的时间是看跌的,因为上涨概率均低于50%

總體而言,中值和平均回報率非常接近,這使人們對平均回報率的可靠性更有信心

Simpson篩選出了1971年以來美聯儲降息的情形,並計算出降息后20個交易日(T+20)內的平均回報率。

這表明美聯儲降息后做空英鎊兌美元被證明是外匯市場中最有利的策略

建議在T+10附近做多美元兌瑞郎和美元兌日元表現

在美聯儲降息后,白銀往往會在長達一周的時間里走軟。這在平均回報率和中值回報率上都很明顯

儘管黃金顯示出正的平均回報,但在中值回報上,它似乎是隨機的

在美联储降息后,做空WTI原油表现突出。这在美元走强和(可能)疲软的经济数据促使美联储降息的情况下是有道理的

市場普遍預期美聯儲將於周四凌晨2:00宣布降息,分析師Matt Simpson統計了發生這樣的事件后,外匯、大宗商品和標普500指數(SP500)的市場回報率。

雖然歷史上降息之後得回報率並不能預測未來的走勢,但它們可以揭示歷史趨勢或市場行為模式,而這些趨勢或模式可能會再次發生。所以分析的目標是尋找更牢固的關係。

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