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交易交易所-狠抓数据监管、穿透式监管、交易行为监管-歙县新闻

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一二三航空揭牌

近日,上海期貨交易所接受券商中國記者採訪,對一些市場關心的問題進行了解答。

上期所:我所按照證監會的工作部署,切實履行一線監管職能,依據相關法律法規和交易所自律監管規則,嚴肅查處各類違規行為,保障投資者合法權益,維護市場健康、有序發展。

在日常交易行為監管中,我所對涉嫌操縱市場、內幕交易、編造並傳播虛假信息等違法行為進行重點監控,一旦發現違法線索立即移交證監會。同時,對《上海期貨交易所違規處理辦法》中明確規定的各類違規行為進行自律監管。近年來,通過實控賬戶影響期貨結算價、以「委託理財」名義「對敲」轉移他人資金、利用職務便利進行利益輸送等損害投資者合法權益的行為有所抬頭,我所進一步加強了監管力度。

此次變化的出發點是希望能夠藉此加強投資者教育,警示違規客戶,提升違規成本,有效遏制違規交易。交易所以往對案件匿名、簡略通報的模式成效有限,而且也出現同一客戶屢犯的現象。監管信息的公開透明已經成為境內外監管機構和交易所的通行做法,一是對涉案人員實名公開;二是對案件始末及進展詳實報道;三是對監管依據明確闡述。為此,我所認為對被交易所經過立案調查並處罰的違規案件進行信息公開,教育警示全市場勢在必行。

上期所:長期以來,交易所始終以為維護市場公平公正交易為要任,推進監管措施優化,加大對違規交易行為懲戒力度。實名公布違規交易客戶,表明交易所嚴抓狠打違規交易的決心,同時藉此提升對市場潛在違規交易行為的警示作用,使監管信息公開成為行之有效的措施。

券商中國記者:最近幾年上期所查處違規交易的總體情況?違規交易的主要類型和佔比?哪類違規是交易所最關注的?

三類違法違規行為抬頭,加大監管力度

提升科技監管水平,應對新變化為了應對市場新變化,上期所還在不斷提高自身監管水平,加強科技監管的應用。從維護期貨市場價格的正常形成機制出發,以挖掘和使用數據為抓手,狠抓數據監管、穿透式監管、交易行為監管,最大化發揮科技監管的效能。

同時,充分利用科技監管手段,對一些新型的諸如涉嫌虛假申報、編造及傳播虛假信息、技術濫用等嚴重破壞期貨市場交易秩序的交易行為,加強與國內國際同行協作,增強自律管理措施的威懾力,提升監管的效能,不斷強化事前防範、事中監管及事後的查處,通過各種方式加大宣傳力度,寓監管于服務之中,進行實實在在的投資者教育。

上期所:面對市場新的變化,我所從維護市場「三公」原則及期貨交易各方的合法權益出發,堅持依法全面從嚴監管。我們也看到,隨着交易制度的改變和境外投資者的引入,期貨市場的運行越來越趨於國際化特點,交易所一方面繼續做好市場一線監管,保證市場穩定運行,保護投資者合法權益。另外一方面不斷去研究新情況下市場交易行為的特徵以及配套的監管重點,並進一步去完善我們的自律管理制度。在程序化交易監管方面,交易所目前通過報備制度、異常交易行為管理、技術規範等進行全面監管,保證市場三公原則的切實履行,同時我們還在研究國際市場上的通行做法,這也是上期所國際化進程的必由之路。

本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

券商中國記者:近年來,期貨市場發生很多新變化,比如說程序化交易廣泛應用以及海外投資者的引入,交易所在監管上如何應對這些新變化?

上期所:交易所依託自主研發的實時監控系統、歷史數據分析系統及引進國際領先的監控系統,從維護期貨市場價格的正常形成機制出發,以挖掘和使用數據為抓手,狠抓數據監管、穿透式監管、交易行為監管,最大化發揮科技監管的效能。數據監管方面,通過實時監控和歷史數據分析相結合,對市場各類異常交易行為進行實時自動預警,並利用大數據對預警產生的原因和案件線索進行深入挖掘和分析。穿透式監管方面,從採集的交易終端信息出發,結合客戶交易行為,對全市場、品種、會員、客戶群體、客戶各個層面的異動逐層下鑽分析,尋找市場異動的來源,並能有效識別客戶真實身份和交易意圖,強化實控賬戶管理、防範市場操縱。交易行為監管方面,從客戶交易特徵出發,結合複雜業務場景建模、市場逐筆重演和可視化分析,最終識別交易行為的合規性。

近年來,伴隨對外開放腳步加快和參与機構專業化水平的提升,國內期貨市場發展已經進入一個新階段。為保障市場穩定運行,更好服務實體經濟,交易所一線監管的重要性日益凸顯。

今年11月15日,中國證監會就修訂后的《期貨交易所管理辦法》向社會公開徵求意見,將強化期貨交易所一線監管職能提升至了新高度。期交所一線監管面臨哪些新變化?交易所又在採取哪些新舉措?

券商中國記者:科技賦能在監管領域的應用越來越多,上期所在這方面有什麼舉措?

通過實控賬戶影響期貨結算價、以「委託理財」名義「對敲」轉移他人資金、利用職務便利進行利益輸送等損害投資者合法權益的行為近年來有所抬頭,對此上期所進一步加強了監管力度。

對違規案件進一步信息公開引人關注的是,上期所近期對於違規交易查處情況的公示和以往比有了很多新變化,對違法違規案件中當事人信息採取實名發佈,進一步加強監管信息透明。

券商中國記者:採取實名公布的措施是否意味着懲戒力度的加大?上期所這麼做的出發點和考慮是什麼?

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